샤프 비율 계산기
포트폴리오의 위험대비 수익률을 분석하여 투자 효율성을 평가하세요.
월별 수익률 데이터 또는 요약 정보로 간편하게 계산할 수 있습니다.
📊 샤프 비율 계산기
💡 여러 포트폴리오를 비교하거나 계산 결과를 저장할 때 구분하기 위한 이름입니다
📊 샤프 비율(Sharpe Ratio)이란?
🎯 샤프 비율의 정의
샤프 비율(Sharpe Ratio)은 투자 포트폴리오가 무위험 자산 대비 얼마나 효율적으로 수익을 창출하는지 측정하는 지표입니다.
샤프 비율 = (포트폴리오 수익률 - 무위험 수익률) / 변동성
높을수록 위험 대비 수익률이 우수함을 의미
📈 샤프 비율 해석 기준
3.0 이상S등급 (최우수)
2.0 ~ 3.0A등급 (우수)
1.0 ~ 2.0B등급 (양호)
0.5 ~ 1.0C등급 (보통)
0.5 미만D등급 이하 (미흡)
🔢 계산 구성 요소
포트폴리오 수익률: 투자한 자산의 평균 수익률 (연간)
무위험 수익률: 국고채 등 안전한 투자의 수익률
변동성(표준편차): 수익률의 변동 폭 (리스크 측정)
초과 수익률: 무위험 수익률을 초과하는 부분
💡 활용 방법
포트폴리오 비교: 여러 투자 전략의 효율성 비교
리스크 조정: 위험을 고려한 실질적 수익률 평가
투자 성향 매칭: 개인의 위험 허용도와 매칭
벤치마크 비교: 시장 지수 대비 성과 평가
🎯 투자 성향별 기준
보수형 투자자: 0.8 이상 권장 (안정성 우선)
균형형 투자자: 1.0 이상 권장 (균형잡힌 수익)
적극형 투자자: 1.2 이상 권장 (고수익 추구)
전문 투자자: 1.5 이상 목표 (최적화된 전략)
⚠️ 주의사항 및 한계
과거 데이터 의존: 미래 성과를 보장하지 않음
정규분포 가정: 극단적 시장 상황 미반영
단일 지표 한계: 다른 지표와 함께 사용 권장
시장 환경 변화: 주기적인 재평가 필요
🚀 실전 투자 활용 팁
📊
정기적 모니터링
분기별로 샤프 비율을 계산하여 포트폴리오 성과를 추적하세요.
⚖️
다양한 지표 활용
소르티노 비율, 칼마 비율 등 다른 지표와 함께 종합 판단하세요.
🎯
벤치마크 설정
시장 지수나 목표 수익률과 비교하여 상대적 성과를 평가하세요.